МОНТЕ-КАРЛО МЕТОД — метод статистических испытаний, численный метод получения характеристик распределения случайных величин путем моделирования распределения этих величин на ЭВМ и получения эмпирических статистических оценок этих характеристик. Напр., если при проверке статистической гипотезы нужно вычислить критические значения для выборочного распределения некоторой сложной случайной функции параметров — статистики, то с помощью ЭВМ можно получить большое количество случайных выборок из соответствующего теоретического распределения, для каждой из них вычислить значения этой статистики и построить их распределение, а затем определить из этого распределения требуемые критические значения, считая полученные таким образом эмпирические оценки близкими к теоретическим. Иногда М.-К. м. пользуются, чтобы оценить степень совпадения математической модели явления (имитации) и величин, определяемых реальным содержанием явления.